Parce qu'étrangement leurs parents ne sont pas venus les chercher pour les vacances d'hiver, Rose et Kat sont retenues dans la prestigieuse institution pour jeunes filles où elles suivent leurs études. Dans un pèlerinage sanglant à travers les paysages gelés, Joan décide de s'y rendre. Au fur et à mesure qu'elle s'en rapproche, Kat est assaillie de visions terrifiantes et Rose voit avec horreur sa camarade devenir possédée par une force invisible et maléfique

Focus sur le début des années 1940 quand Billie Holiday, la chanteuse aux multiples addictions, était alors la cible du Département fédéral des stupéfiants dans le cadre d’une opération d'infiltration dirigée par l'agent fédéral noir Jimmy Fletcher, avec laquelle elle a eu une liaison tumultueuse.